Actualizado el 2 de January de 2024
Actualizado el 2 de January de 2024
Actualizado el 2 de January de 2024
Categoría: Colaborador Asociado - Doctor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE), Departamento de Métodos Cuantitativos
Daniel Arrieta es Senior Model Validation Quant en Santander y profesor asociado en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Daniel es Doctor en Matemática Financiera por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Matemáticas Avanzadas por la U.N.E.D., y Máster en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas.
Como investigador, se centra en los modelos valoración de derivados, y en la cuantificación del riesgo de modelo. Ha publicado en diversas revistas como Wilmott y Journal of Risk Model Validation.
Contacto
Despacho: +34 915 422 800
Correo electrónico:
darrieta
comillas.edu
Perfil del investigador
LinkedIn
Formación académica
Doctor por la Univerisdad Complutense de MAdrid, Universidad Complutense de Madrid.
Áreas de Investigación
Finanzas Cuantitativas.
Experiencia docente
El profesor Daniel Arrieta Rodriguez tiene 3 años de experiencia en esta Universidad, y en los últimos años ha impartido las siguientes asignaturas:
Machine Learning II: Predicción / Machine Learning II: Forecasting
Visualizing
Visualización
Estadística Empresarial
Experiencia profesional
En Banco Santander Daniel valida modelos de XVA y de valiración de Derivados de Crédito. Anteriormente, ocupó el cargo de responsable de modelización cuantitativa en Haitong Bank analizando y validando tanto modelos de valoración como de medión del riesgo. Previamente, ha trabajado como Senior Front Office Quant en un banco de inversión, dando soporte cuantitativo a la mesa de derivados exóticos. Inició su carrera como consultor dentro del Grupo Analistas..
Formación adicional
Máster en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Complutense de Madrid..